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業務デモ · 金融

信用スコアリングモデルを検証し、
担保の洪水リスクを計算します

信用スコアリングモデルのスコアとその後の実際のデフォルト有無から、判別力（AUC・KS）、安定性（PSI）、格付の順序、キャリブレーションを再計算し、検証指標表、グラフ、検証報告書の草案を作成します。担保不動産の位置を洪水ハザードマップ（SHP）と重ね合わせてリスク等級別のエクスポージャー額を計算し、地図と気候リスク報告の草案も作成します。

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実際の製品画面
リスク等級の区域と担保の位置
01

業務の概要

債務者ごとのスコア・格付と観察期間後のデフォルト有無から信用スコアリングモデルを定期検証する場合や、担保一覧（住所・鑑定評価額・貸出残高）と洪水ハザードマップから担保の洪水リスクへのエクスポージャーを計算する場合に使います。結果は草案であり、最終判断はリスク管理部が行います。

作業手順列の対応付け → 指標の再計算 → 地図の重ね合わせ → 報告草案
実行環境文書作業イメージ・最大30ステップ
完了チェック検査スクリプト2件・Excel・グラフ・報告草案
02

入力資料

サンプルデータ

添付ファイル

スコア-デフォルト-2025.csv ほか3件

依頼内容

昨年の信用スコアリングモデルを検証し、担保不動産の洪水リスクへのエクスポージャーもあわせてまとめてください。

連携する社内資料

  • 債務者スコア・デフォルト実績・担保・与信 DB

    債務者ごとのスコア・格付・予測デフォルト率、観察期間後のデフォルト有無、担保一覧（住所・座標・鑑定評価額・貸出残高）を全件の分析に使います。連携しない場合は入力ファイルのみで分析します。

  • モデル管理基準・気候リスク管理基準

    銀行のモデル検証の基準値（AUC・KSの下限、PSIの警戒基準、二項検定の有意水準）と洪水リスク等級の区分です。連携すると、ツールのデフォルト値の代わりに銀行の基準を適用し、回答に引用します。

03

処理の過程

  1. リスクDBの連携

    テンプレートをコピーし、リスクDBを連携します。

  2. 開発サンプルのアップロード

    チャットに開発サンプルのファイルをアップロードすると、リスクDBの全債務者を対象に判別力と安定性を再計算します。

  3. 検証結果の確認

    検証指標表、グラフ、検証報告書の草案を受け取ります。

  4. 洪水リスクの分析

    続けて洪水ハザードマップと担保一覧をアップロードすると、リスク等級別の貸出残高とエクスポージャーの地図を受け取れます。

04

成果物

結果ファイル

model-validation.xlsxroc.pngflood-exposure.xlsxflood-map.png

完了チェックの項目

  • 指標・格付別デフォルト率を再計算
  • 担保ごとのリスク等級を再判定
  • 指標表・グラフ・報告書の草案
05

実行例

ハーネステンプレートから始める分野ごとの指示・スキル・完了チェックをコピーして始め、テンプレートが推奨するリソースに自社の資料を連携します。

リスク管理実行例
スコア-デフォルト-2025.csv ほか3件

昨年の信用スコアリングモデルを検証し、担保不動産の洪水リスクへのエクスポージャーもまとめてください。

完了検査
結果ファイル

サンプル画面です。実際の手順と所要時間は、モデルとファイルによって異なります。

06

サンプルデータ

ファイル名と数値はすべてサンプルデータです。

サンプルデータ

検証指標・エクスポージャーの要約

指標値基準
AUC（全体）0.7810.70以上
KS0.430.20以上
PSI（開発時比）0.14注意 0.10
格付の順序逆転 1か所（7–8）逆転なし
洪水1・2等級の担保37件・412億ウォン—
債務者 48,210名V1 · V2 · H1

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導入のご相談では、社内文書の一部を連携して実際の回答品質をご確認いただけます。ご質問をお寄せいただければ、担当者よりご連絡いたします。

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